Mẫu Tối ưu hóa danh mục đầu tư xác định trọng số vốn tối ưu cho danh mục đầu tư tài chính mang lại lợi nhuận cao nhất cho rủi ro thấp nhất dựa trên hồ sơ rủi ro trả về và mối tương quan giữa các khoản đầu tư cá nhân. Thiết kế của mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư cho phép nó được áp dụng cho các công cụ tài chính hoặc danh mục đầu tư luồng kinh doanh. Mẫu tối ưu hóa danh mục đầu tư trực quan và linh hoạt với các biểu tượng trợ giúp trong suốt để hỗ trợ nhập và giải thích kết quả đầu ra. Dữ liệu lịch sử cho phân tích được hỗ trợ bởi các tùy chọn để xác định giá hoặc trả lại tuyệt đối, số lượng đơn vị hiện tại được lưu trữ và công cụ tải xuống các khoảng thời gian dài của dữ liệu thị trường tài chính cho chứng khoán.
Các tùy chọn tối ưu hóa nâng cao bao gồm các hạn chế tối thiểu và tối đa cho các trọng số trong danh mục tối ưu và các tùy chọn phân tích rủi ro cho biến động tổng thể theo tỷ lệ Sharpe, rủi ro giảm hoặc bán lệch theo tỷ lệ Sortino và tăng / giảm theo Omega tỉ lệ. Tối ưu hóa cung cấp xác suất để đạt được một mục tiêu trở lại tính bằng mô phỏng Monte Carlo. Các kết quả tối ưu hóa danh mục đầu tư được hiển thị với các biểu đồ trọng số và phân phối trả lại cũng như các hành động mua lại và thanh lý bắt buộc. Các danh mục thay thế và tuỳ chỉnh dọc theo biên giới hiệu quả có thể được tải. Phân tích kỹ thuật được cung cấp với tổng trở lại được thử nghiệm từ giao dịch tín hiệu và tối ưu hóa tự động các tham số.
Hỗ trợ danh mục vị trí dài / dài hỗn hợp. Thực hiện việc tối ưu hoá vòng lặp đã được thử nghiệm. Phân tích kỹ thuật đã được bổ sung với khả năng tối ưu hóa các tham số liên tục để tối đa hóa lợi nhuận đã được kiểm tra trở lại trên tín hiệu mua và bán. Bao gồm phân tích chi tiết và biểu đồ của trung bình di chuyển đơn giản, tỷ lệ thay đổi, di chuyển trung bình hội tụ / phân kỳ, sức mạnh tương đối và dải Bollinger. Cung cấp khả năng áp dụng một khoản vốn bằng nhau để bắt đầu trọng số danh mục đầu tư. Tải dữ liệu thời gian thực
Bình luận không