QuantLib

QuantLib là một mã nguồn mở và phần mềm thư viện phân phối tự do thực hiện chủ yếu trong C ++, xuất khẩu sang C #, Java, Ruby, Perl, Objective CAML, GNU R, Python, và Đề án. Nó được thiết kế để hoạt động như một thư viện tài chính định lượng có thể được sử dụng để định giá, mô hình hóa, quản lý rủi ro và kinh doanh trong thực tế cuộc sống.

Nó cung cấp một khung phần mềm phức tạp mà có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ tài chính định lượng. Nó cung cấp các công cụ khác nhau mà có ích cho cả hai mô hình tiên tiến và thực hiện thực tế, với các tính năng giống như mô hình đường cong lợi suất, ước thị trường, PDEs, giải quyết, Monte Carlo, VAR, và các tùy chọn kỳ lạ.

Trong tương lai, các thư viện QuantLib cũng sẽ cung cấp cho các nhà phát triển với các ràng buộc cho các ngôn ngữ khác, cũng như các cổng để Matlab / Octave, Gnumeric, S-PLUS / R, kiến ​​trúc COM / SOAP / CORBA, Mathematica, và FpML.

Để cài đặt và sử dụng thư viện QuantLib trên hệ điều hành GNU / Linux của bạn, bạn sẽ phải đầu tiên tải phiên bản mới nhất của chương trình từ Softoware, lưu kho lưu trữ ở đâu đó trên máy tính của bạn, trích xuất nội dung của nó với một tiện ích quản lý lưu trữ, và mở ứng dụng Terminal.

Trong cửa sổ mô phỏng thiết bị, sử dụng & lsquo; cd & rsquo; lệnh để di chuyển đến vị trí của các tập tin lưu trữ được chiết xuất (ví dụ cd /home/softoware/QuantLib-1.4.1), chạy & lsquo; ./ configure && make & rsquo; lệnh để cấu hình và biên dịch QuantLib, tiếp theo là & lsquo; sudo make install & rsquo; lệnh để cài đặt nó rộng hệ thống.

Nhìn dưới mui xe của thư viện QuantLib, chúng ta có thể nhận thấy rằng C ++, C #, Python, Java, Đề án và lập trình Ruby ngôn ngữ đã được sử dụng để viết mã nguồn của nó. Thư viện này được nhắm mục tiêu hướng tới các nhà phát triển, giáo dục, cũng như các ngành công nghiệp tài chính và bảo hiểm.

Tại thời điểm này, nó đã được thử nghiệm thành công với nhiều bản phân phối của Linux, nhưng nó cần được tương thích với tất cả các hệ điều hành GNU / Linux. Cả hai phiên bản 64-bit và 32-bit CPU kiến ​​trúc được hỗ trợ

Điều gì là mới trong phiên bản này:.

• QuantLib 1.4.1 là một phiên bản tương thích. Nó sửa chữa một số lỗi biên dịch sẽ nổi trội khi sử dụng QuantLib 1.4 với Clang 3.5 và Tăng 1,57. Nhờ Tim Smith cho các heads-up.

Điều gì là mới trong phiên bản 1.7:

• QuantLib 1.4.1 là một phiên bản tương thích. Nó sửa chữa một số lỗi biên dịch sẽ nổi trội khi sử dụng QuantLib 1.4 với Clang 3.5 và Tăng 1,57. Nhờ Tim Smith cho các heads-up.

Điều gì là mới trong phiên bản 1.6.2:

• QuantLib 1.4.1 là một phiên bản tương thích. Nó sửa chữa một số lỗi biên dịch sẽ nổi trội khi sử dụng QuantLib 1.4 với Clang 3.5 và Tăng 1,57. Nhờ Tim Smith cho các heads-up.

Điều gì là mới trong phiên bản 1.6:

• QuantLib 1.4.1 là một phiên bản tương thích. Nó sửa chữa một số lỗi biên dịch sẽ nổi trội khi sử dụng QuantLib 1.4 với Clang 3.5 và Tăng 1,57. Nhờ Tim Smith cho các heads-up.

Điều gì là mới trong phiên bản 1.5:

• QuantLib 1.4.1 là một phiên bản tương thích. Nó sửa chữa một số lỗi biên dịch sẽ nổi trội khi sử dụng QuantLib 1.4 với Clang 3.5 và Tăng 1,57. Nhờ Tim Smith cho các heads-up.

Điều gì là mới trong phiên bản 1.3:

• Di động:
• Bật g ++ biên dịch trong chế độ 11 C ++.
• Added VC ++ 11 dự án (nhờ Edouard Tallent).
• Added x64 mục tiêu để VC ++ 10 và VC ++ 11 dự án (nhờ Johannes Gottker-Schnetmann).
• Removed nhất cấp 4 cảnh báo trong VC ++ (nhờ Michael Sharpe).
• cảnh báo Removed trong VC ++ khi biên dịch cho nền tảng x64 (nhờ Johannes Gottker-Schnetmann).
• Ngày / thời gian:
• Cố định kỳ nghỉ cho lịch Nhật Bản (nhờ Sebastien Gurrieri).
• Added Epiphany (được giới thiệu vào năm 2011) vào lịch Ba Lan (nhờ katastrofa).
• Cập nhật Nam-Hàn Quốc lịch cho năm 2013 (nhờ Faycal El Karaa).
• Cập nhật lịch Trung Quốc trong năm 2012 (nhờ Cheng Li).
• Lịch Cập nhật cho năm 2013 đối với Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ.
• Cố định một vài ngày lễ Mexico.
• Được phát out-of-ràng buộc truy cập thoái hóa tiến độ.
• Dụng cụ:
• hữu hạn lệch Bermuda cơ swaption cho G2 ++ và các mô hình Hull-trắng (nhờ Klaus Spanderen).
• Thêm phân tích động cơ giá Heston-Hull-White cho các tùy chọn vani sử dụng xấp xỉ H1HW (nhờ Klaus Spanderen).
• Quản lý chậm trễ khởi động cơ bản trong công cụ swaption Jamshidian (nhờ Peter Caspers).
• Mô hình:
• Thêm hiệu chuẩn để mô hình GARCH (nhờ Slava Mazur).
• Cố định hướng tương lai thiên vị trong tính toán Garch11 (nhờ Slava Mazur).
• Lưu chuyển tiền:
• Sử dụng mặc định chính xác cho ngày thẩm định trong một vài phương pháp dòng tiền (nhờ Peter Caspers).
• tính toán NPV Năng suất dựa trên hiện nay sử dụng ngày tham khảo phiếu giảm giá; bản sửa lỗi này khác biệt nhỏ khi sử dụng quầy ngày như ISMA hành động / hành động (nhờ Henri Gough và Nick Glass).
• Cố định bắt đầu và ngày kết thúc điều chỉnh độ lồi của phiếu lãi suất thả nổi trong nợ (nhờ Peter Caspers).
• Chỉ số:
• Added thanh tra cho lịch chung được sử dụng bởi các chỉ số Libor.
• thêm phương pháp để sao chép một số trao đổi với một đường cong chiết khấu khác nhau (nhờ Peter Caspers).
• cấu trúc ngữ:
• Cố định trường hợp thoái hóa biến động ABCD (nhờ Peter Caspers).
• kiểm tra ngoại suy Relaxed cho đường cong mặc định xác suất. Khi tính toán xác suất mặc định giữa hai ngày hoặc thời gian, cho phép người đầu tiên trước ngày tham khảo. Điều này có hiệu quả giả định rằng xác suất mặc định trước khi tham chiếu là null, và giúp trong trường hợp bảo vệ phiếu giảm giá kéo dài một vài ngày trước khi các tài liệu tham khảo do điều chỉnh (ví dụ, khi bảo vệ bắt đầu vào một ngày thứ Bảy và các tài liệu tham khảo được lăn đến sau thứ Hai).
• Vượt qua tỷ giá kỳ hạn đúng ATM cười phần của SwaptionVolCube2 (nhờ Peter Caspers).
• Nhập giá ngoại sinh OptionletStripper1 (nhờ Peter Caspers).
• Toán:
• Added Sobol Brown cầu tạo chuỗi ngẫu nhiên (nhờ Klaus Spanderen).
• Added Richardson-ngoại suy tiện ích cho phương pháp số (nhờ Klaus Spanderen).
• thêm khác biệt tiến hóa tối ưu (nhờ Ralph Schreyer và Mateusz Kapturski).
• Thêm trường hợp đặc biệt để đóng () / close_enough () khi một trong hai giá trị là 0; trước đó, họ sẽ luôn luôn trả về false mà có thể là đáng ngạc nhiên (nhờ Simon Shakeshaft cho việc sửa chữa).
• Cố định Gamma phân phối đuôi (nhờ Ian Qsong).
• Đảm bảo rằng các chức năng cuộc gọi cuối cùng bên trong một người giải quyết được thông qua gốc (nhờ Francis Duffy).
• Thực hiện Lagrange ranh giới điều kiện để suy khối (nhờ Peter Caspers).
• Tăng độ chính xác trong đuôi của Tây của hai biến tích lũy bình thường (nhờ Fabien Lê Floc'h).
• Cải thiện hiệu chuẩn của SABR nội suy bằng cách cho phép các điểm xuất phát khác nhau (nhờ Peter Caspers).
• FFT Đã chuyển và autocovariance triển khai từ thư mục thử nghiệm vào thư viện lõi.
• sự khác biệt hữu hạn:
• Nhập thời gian phụ thuộc vào điều kiện biên Dirichlet (nhờ Peter Caspers).
• Các tiện ích:
• chuyển đổi ngầm của shared_ptr để bool hiện nay rõ ràng; họ đã bị loại bỏ trong C ++ 11 (nhờ Scott Condit).
• thư mục nghiệm:
• Các ql / thư mục chứa mã thực nghiệm mà vẫn không được tích hợp đầy đủ các thư viện hoặc thậm chí kiểm tra đầy đủ, nhưng được phát hành để có được thông tin phản hồi người dùng. lớp học thực nghiệm được coi là không ổn định; giao diện của họ có thể thay đổi trong phiên bản tương lai.
• Những đóng góp mới cho phiên bản này là:
• lựa chọn hàng rào Hai tài sản và cơ quan (nhờ IMAFA / sinh viên Polytech'Nice Qingxiao Wang và Nabila Barkati).
• ODE giải (nhờ Peter Caspers).
• Markov mô hình chức năng (nhờ Peter Caspers).

Điều gì là mới trong phiên bản 0.9.7:

• di động:
• cấu hình Microsoft Visual C ++ đã được đổi tên. Debug và Release mặc định cấu hình bây giờ liên kết với các phiên bản DLL của thư viện thời gian chạy chung. Tên của các cấu hình khác, nên có tính mô tả hơn.
• Sửa chữa cho Solaris xây dựng.
• TRÁI:
• Nhập ví dụ trái phiếu (nhờ Florent Grenier.)
• Thêm hỗ trợ cho trả dần trái phiếu (nhờ Simon Ibbotson.) LƯU CHUYỂN TIỀN
• Nhập thêm hai chức năng phân tích dòng tiền (nhờ Toyin Akin.) DATE / TIME
• Thêm lịch bespoke.
• chỉ số:

chỉ số
• Added GBP / USD / CHF / JPY hoán đổi lãi suất.
• Fixed USD LIBOR lịch (giải quyết, không NYSE).
• MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG:
• gia tăng đầu tiên di dời-khuếch tán ngẫu-biến động Evolver.
• ĐỘNG CƠ GIÁ:
• Monte Carlo lựa chọn trung bình giá bây giờ sử dụng vửng qua một cách chính xác.
• báo giá:
• thêm LastFixingQuote, adapter Trích dẫn cho sửa chữa cuối cùng có sẵn của một chỉ số nhất định.
• FOLDER NGHIỆM:
• Các ql / thư mục chứa mã thực nghiệm mà vẫn không được tích hợp đầy đủ các thư viện hoặc thậm chí kiểm tra đầy đủ, nhưng được phát hành để có được thông tin phản hồi người dùng. lớp học thực nghiệm được coi là không ổn định; giao diện của họ có thể thay đổi trong phiên bản tương lai. Những đóng góp mới cho phát hành này là ...
• cây nhị thức phụ thuộc thời gian (nhờ John Maiden).
• một khuôn khổ đa chiều FDM mới dựa trên tách điều hành sử dụng Craig-Sneyd, Hundsdorfer hoặc Douglas án (nhờ Andreas Gaida, Ralph Schreyer, và Klaus Spanderen.)
• hiện thực của đường cong Đen-sai và bề mặt lấy một tập hợp các dấu ngoặc kép như là đầu vào (nhờ Frank Hovermann.)
• động cơ CDO tổng hợp (nhờ Roland Lichters.)

tùy chọn
• sai, cùng với một động cơ Heston-trình (nhờ Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, và Francesco Zirilli.)
• một khuôn khổ hàng hóa, bao gồm các công cụ như tương lai năng lượng và giao dịch hoán đổi năng lượng (nhờ J. Erik Radmall.)
• quanto rào tùy chọn (nhờ Paul Farrington.)
• trả dần trái phiếu (nhờ Simon Ibbotson.)
• một động cơ gây xáo trộn cho các tùy chọn hàng rào (nhờ Lorella Fatone, Maria Cristina Recchioni, và Francesco Zirilli.)